読書について
S.E.シュリーヴ著「ファイナンスのための確率解析II」を読み進めました. 具体的には, 第6章の演習, そして第7章の本文と演習を読みました. 第7章の演習は本文内で与えられた種々のエキゾチック・オプションの価格式がブラック・ショールズ・マートン式を満たしていることを実際に確かめるというものが多く, その計算量はこの国では憲法により全ての人に保証されるはずの基本的人権を侵害していたため, 3問ほどは解いていません. 今は第8章でアメリカン派生証券(デリバティブ)の価格を計算しています.
ところで, 毎日アプリでワンピースを3話ずつ読んでたり, 機動戦士ガンダムを数話ずつ観たりしているのですが, これも一応報告しておきます. これは読書ではありませんが, 今期視聴しているアニメはガンダムの他に白き砂のアクアトープとワッチャプリマジ!です. 今月は友人と鬼滅の刃の鑑賞会を不定期で行い, ついに26話を見終えたので, 無限列車編(アニメ版)も視聴しています.
鬼滅の刃ではアサギマダラが登場して驚きました. アサギマダラというのは適切に変換を施せばNARUTOに登場するキャラクターの名前と言っても通じそうな名前ですがそうではなく, 実在する蝶の名前です. アニメでは那田蜘蛛山での死闘によって負傷した炭治郎, 善逸, 伊之助ら一行が胡蝶しのぶの蝶屋敷に運び込まれた際にアサギマダラがカナヲの周りを舞っていました. この蝶は数百キロを移動するいわば「渡り蝶」で, 捕獲した有志の人々がその羽に印を施すことでどのような旅をしている追跡するという試みが行われています. 私がこの蝶を覚えているのは実際に遭遇したことがあるからで, それは滋賀県の霊仙山に友人と登った際の帰り道でした. 山頂の胸を空くような拓けた景色を堪能した後に谷間を沢沿に下っていたところ, 白く綺麗なそれが私たちを先導するようにひらひらと舞っていたので, 当時その名を知らず, 以前に見たこともなかった私は帰宅してから蝶の図鑑を調べ, アサギマダラという名にたどり着いたのでした. しかしもし鬼滅の鑑賞会中にアサギマダラを見つけても興奮してその名を連呼するのははしたないので止めましょう(自戒).
参考までに霊仙山の山頂付近の景色を添付します. 初心者でも雪のシーズンを除けば地図と食料を携帯すれば日帰りで登れますので, 近辺に住われている方は登ってみてはいかがでしょうか. (夏も体力勝負になるので避けた方が良いかもしれません. 真夏の伊吹山で結構体力を消耗した覚えがあります)
趣味について
先日の日記に挙げた本の中には機械学習を用いてアルゴリズム取引をしようという内容の本がありましたが, その本を購入してからどこかで本で学んだ理論を実践できないものかと悩んでいました. おそらくその本に書いてある事柄を理解することはそこまで困難ではないと思っていて, 一番困難なのは実装して実際に運用することだろうと考えていたからです.
本では「Quantopian」というオンラインプラットフォームを紹介していました. このサイトでは実際の取引のための投資アルゴリズムの開発から運用パフォーマンスを確かめるためのバックテストツールを提供していたようですが(詳しくは知りません), このサイトは去年の12月にそのサービスを終了したようです. 代替候補としては類似の機能を持つ「QuantConnect」というサイトがあり, Udemyにもコースが開かれているようです:コースのリンク. 来月は本を読みながらQuantConnectで遊んでみるかと思っていたのですが, 他に面白そうな取り組みを見つけました.
それはNumeraiです: Numeraiへのリンク. Numeraiはヘッジファンドによって運営されているいわゆる機械学習コンペの一つで, NMR(Numeraireの略)という実在する仮想通貨の過去データから未来の価格を予測することが目的のようです. そのファンドは参加者が提出した予測値たちをアンサンブルし, 実際に売買を行ってNMRを運用します. そして参加者がNMRを賭けると, 提出した予測値のアンサンブルモデルへの貢献度に応じた賞金が貰えるという仕組みです. この取り組みについては既に詳しい解説が複数存在します:
その他, 検索すればたくさんのサイトがヒットします. こちらはデータセットがファンドによって非常に分かりやすく成形されているため, おなじみXGBoostなどを用いて直ぐに予測値を作成できることが強みのようです. QuantConnect然り, 私のような初学者にもフレンドリーなプラットフォームがいくつも存在していることは有難い限りです.
今日の日記は以上です.